O VWAP é um dos indicadores mais usados por day traders e instituições.
O que é
VWAP (Volume Weighted Average Price) é o preço médio do dia ponderado pelo volume. Preços em que houve mais negociação pesam mais.
VWAP = Σ (preço × volume) ÷ Σ volume
Ele começa a ser calculado na abertura e é zerado a cada novo dia.
Por que importa
- Referência institucional: fundos medem a qualidade das suas execuções comparando com o VWAP.
- Termômetro do dia: preço acima do VWAP indica controle comprador; abaixo, vendedor.
Como usar
- Filtro de direção: priorize compras acima do VWAP e vendas abaixo.
- Suporte e resistência dinâmicos: em dias de tendência, o preço costuma voltar ao VWAP e retomar o movimento, um tipo de pullback.
- Retorno à média: em dias laterais, afastamentos grandes tendem a voltar ao VWAP.
Bandas de VWAP
Algumas plataformas mostram bandas de desvio-padrão em torno do VWAP, parecidas com as Bandas de Bollinger.
VWAP ancorado
Calculado a partir de um ponto escolhido, como um topo, um fundo ou uma notícia. Mostra o preço médio de quem entrou desde aquele evento.
Cuidados
O VWAP precisa de volume real. No forex de varejo, o volume é de cada corretora (tick volume), o que reduz a precisão. Funciona melhor em mini índice, mini dólar e ações.
Veja também média móvel e estratégias de day trade.
Perguntas frequentes
FAQO que é VWAP?
Volume Weighted Average Price: o preço médio do dia ponderado pelo volume negociado em cada preço.
Por que o VWAP é importante?
Porque instituições usam o VWAP como referência de execução. O preço acima do VWAP indica compradores no controle no dia, e abaixo, vendedores.
O VWAP reinicia todo dia?
O VWAP diário, sim. Existem versões ancoradas em outros pontos, como semanas ou eventos específicos.
Conteúdo educativo. As informações deste artigo não constituem recomendação de compra ou venda de ativos. Investimentos em renda variável e operações alavancadas envolvem risco de perda.